Stratégies de Trading avec le RSI et ses Inconvénients

En 1978, J. Welles Wilder a développé l’indicateur RSI et l’a présenté dans son ouvrage phare, New Concept in Technical Trading Systems.

Le concept de base du RSI est qu’il a deux valeurs principales :

  • 70 ou plus indique que le marché est suracheté.
  • 30 ou moins indique que le marché est survendu.

Qu’est-ce que le RSI ?

Le Relative Strenght Index abrégé RSI, est un indicateur basé sur le momentum. Le RSI est utilisé pour mesurer la vitesse ainsi que les fluctuations du marché pour évaluer les conditions de surachat ou de survente sur les paires de devises, les cryptomonnaies, les actions ou tout type d’actifs.

Le marché est considéré comme suracheté lorsque le RSI évolue au-dessus de 70, et survendu lorsque le RSI est inférieur à 30.

Sur le graphique ci-dessous, lorsque le RSI a atteint la zone de surachat, le price action s’est inversé. Lorsque le RSI a atteint la zone de survente, le marché s’est retourné pour évoluer plus haut.

Limites du RSI

Dans une tendance forte, le RSI perd de sa précision, ce qui peut conduire à des signaux de trading trompeurs de surachat ou de survente. Le prix du marché peut rester suracheté ou survendu pendant une longue période sans s’inverser. Dans ce cas, le RSI reste dans la zone surévaluée ou dévaluée pendant une longue période et génère par conséquent de nombreux signaux d’achat ou de vente erronés.

Ainsi, lorsque la tendance est forte, vous ne devriez pas acheter au niveau de la zone de survente ou vendre au niveau de la zone de surachat. Le graphique ci-dessus montre un RSI qui a donné plusieurs faux signaux d’achat.

RSI Signaux de trading sur un marché en range

Signal de vente en zone de surachat

Sur un marché en range ou en consolidation, l’indicateur RSI fournit un signal de vente lorsque son graphique passe au-dessus de la ligne 70.

Lorsque le RSI retournera dans la zone de survente, vous devriez fermer votre position de vente. Il est important de noter que nous sommes dans un environnement de range, le prix peut s’inverser lorsqu’il atteint le bas du range.

Signal d’achat en zone de survente

Toujours sur un marché en range, le RSI fournit un signal d’achat lorsque son graphique passe en dessous de la ligne 30.

Lorsqu’il remonte au niveau de la zone de surachat, vous devriez fermer votre position d’achat, car le marché pourrait s’inverser. Voir le graphique ci-dessus, le marché rebondit toujours de la zone de survente.

Divergence haussière du RSI

Un modèle de divergence haussière se produit lorsque le marché crée un bas plus bas, mais le RSI fait un bas plus haut. Lorsque le RSI ne reflète pas les niveaux des creux formés par le marché, c’est un signe de consolidation du marché et, par conséquent, un retournement peut se produire.

Sur le graphique ci-dessus, le RSI fait une divergence haussière qui est suivie d’une hausse du price action.

Divergence baissière du RSI

Un modèle de divergence baissière se produit lorsque le marché crée des sommets plus élevés, mais que le RSI marque des sommets plus bas. Lorsque l’indicateur RSI donne un signal de divergence en zone de surachat, la dynamique haussière pourrait s’arrêter et le marché se retourne.

Sur le graphique ci-dessus, lorsque le marché a marqué des sommets plus hauts, le RSI a formé des sommets plus bas, puis le prix a chuté depuis son plus haut sommet. Dans ce cas particulier, comme nous sommes dans une tendance haussière et que le signal est donné contre la tendance générale, il est préférable de prendre des bénéfices lorsque la RSI atteint à nouveau le niveau 30.

Limites d’une divergence haussière dans une forte tendance baissière

Une divergence haussière peut se produire dans une forte tendance à la baisse, et pourtant le marché continue de baisser !

Parfois, la divergence crée de faux signaux. Dans une forte tendance à la baisse, le RSI formera une divergence haussière, mais le price action ne changera pas sa direction. Donc, dans une forte tendance à la baisse, vous devriez ignorer les signaux de divergence haussière.

Sur le graphique ci-dessus, le marché est en baisse soutenue même après que le RSI nous a donné une divergence haussière.

Limites d’une divergence baissière dans une forte tendance haussière

Dans une forte tendance haussière, vous pouvez voir plusieurs divergences baissières, mais le marché continue de monter !

Vous pouvez voir ce phénomène dans le graphique ci-dessus, car à plusieurs reprises, le RSI a créé une divergence baissière, mais le price action n’a pas changé sa direction. Dans ce cas particulier, une importante annonce économique a maintenu le momentum haussier. Dans une forte tendance à la hausse, vous ne devriez PAS utiliser le modèle de divergence baissière pour prendre une position.

RSI Signaux de trading dans un marché en tendance

RSI dans un marché haussier

Constance Brown, une analyste technique de renom, suggère que l’oscillateur du RSI a tendance à se déplacer la plupart du temps entre 40 et 90 dans un marché haussier, en ayant la zone 40/50 comme support.

Sur le graphique ci-dessus, nous avons mis le RSI à 14 sur un marché haussier. La zone 40/50 sert effectivement de support. Ainsi, dans un marché haussier, chaque fois que le RSI entre dans la zone 40/50, il donne des opportunités d’achat avec la tendance dominante. Lorsque dans une tendance haussière, la RSI ne peut pas casser la zone 40/50, nous la considérerons comme un support et prendrons une position longue dans la zone 40/50.

RSI dans un marché baissier

Le RSI tend à osciller la plupart du temps entre 10 et 60 dans un marché baissier, avec la zone 50/60 comme résistance. Quand la ligne 70 peut à peine être touchée pendant longtemps, cela indique un marché baissier. Donc dans ce cas, vous pouvez shorter au niveau de la résistance 50/60 du RSI.

Sur le graphique de NZD/USD ci-dessus, la zone 50/60 a fait office de résistance et le RSI a chuté jusqu’à 10 par moment. Dans un marché en forte tendance baissière, vous devriez considérer la zone 50/60 comme une zone de résistance et prendre des positions de vente à ce niveau. Nous verrons comment utiliser cette zone avec une ligne de tendance.

Comment définir la période du RSI sur Metatrader 4 ?

Wilder a utilisé le RSI 14 ou RSI configuré sur 14. Il y en a d’autres qui utilisent le RSI avec des périodes différentes. La période 14 est définie par défaut sur les plateformes de trading. Vous pouvez modifier la période en fonction de votre stratégie de trading. Pour ce faire, double-cliquez sur le graphique de l’indicateur depuis votre plateforme Metatrader. Cliquez ensuite sur l’onglet Paramètres d’entrée et changez la valeur à la période que vous voulez utiliser.

Stratégie de trading avec le RSI

Bien que la plupart des traders l’utilisent dans un marché en range, le RSI peut être un bon indicateur pour trader avec la tendance :

  • Repérer la tendance principale du marché.
  • N’effectuez vos échanges que dans le sens de la tendance générale.
  • Si la tendance est à la hausse, achetez les creux de marché.
  • Si la tendance est à la baisse, vendez les sommets de marché.

Sur le graphique ci-dessus, le marché est sur une nette tendance à la hausse, de sorte que nous avons également tracé une ligne de tendance. Tant que la ligne de tendance ne casse pas, vous pouvez la combiner avec le RSI pour trader avec la tendance.

Donc, sur un marché haussier, achetez quand le RSI retourne à la zone 50/30 et tant que la ligne de tendance se maintiendra. Vous pouvez placer votre stop loss juste en dessous de celle-ci.

D’autre part, si le marché est baissier, vendez lorsque le RSI revient à la zone 50/70 et tant que la ligne de tendance baissière est encore valide. Vous pouvez placer votre stop loss juste au-dessus de la ligne de tendance.

Pour déterminer votre niveau de take de profit, nous vous recommandons d’utiliser au moins un rapport risque/rendement de 1:2.

Conclusion

Le RSI est l’un des principaux indicateurs en analyse technique. Il peut vous aider à trouver des opportunités de trading. Combiner la RSI avec les lignes de tendance vous permet de prendre les meilleures trades avec la tendance générale de l’unité de temps en question. L’indicateur RSI peut rendre votre stratégie de trading plus rentable si vous pouvez l’utiliser avec la tendance dominante du marché et être patient.

Avez-vous des questions sur le RSI ? Laissez-moi un commentaire !

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